Descriptif du poste

Cette grande entité de l'Invest Banking en France recherche un profil technique pointu, couvrant différents domaines de recherche et d'IT.

L'entité dispose d’une base de donnée de séries temporelles de bar daily sur environs 10000 valeurs, ainsi que des données statiques sur ces dernières. Elle souhaite appliquer le #deeplearning à trois sujets :
Les analyses chartistes découlent d'une méthode d’analyse graphique des cours des sociétés à des fins prédictives.
L’objectif est d’identifier de nouveaux patterns qui auraient échappé à l’œil et cerveau humain via un moteur de #deeplearning
Les données historiques (Ti, Tj) étant le signal à traiter en entrée, la donnée historique (Tj+1) étant le résultat à identifier.
L’objectif du stage consistera donc, d’une part :
Identifier, le moteur de deep learning (open source idéalement)
Trouver de nouveaux patterns en faisant jouer de nombreux paramètres
o Longueur de la série j – i
o Signal mono stock
o Signal cluster (stock d’un même secteur)
o Architecture du réseau de neurones (nombre de couches, nombre de neurones…)
o Identifier la forme d’apprentissage (non supervisée)

#IT #deeplearning #analytics #analysts #investbanking