Mission Scientific Computing (pricers & calcul de risques)
 | Descriptif du posteProjet incluant les travaux liés à la création d'un Service de pricing Cross Asset au sein d'une nouvelle Plateforme de Risques de Marchés comprenant notamment des calculs de Var Historique et de Stress Tests. Type de prestation recherchée : Les principales tâches à réaliser sont les suivantes : |
Environnement Technique
C++ sous Linux gcc,gdb et Windows VIsual studio Expertise (4)
Intégration et développement Hadoop Confirmé (3)
Scala / Spark Confirmé (3)
Fonctionnel :
Produits Dérives Equity Maîtrise (2)
Connaissances des instruments financiers. En particulier, actions, produits de taux, Pensions, Swaps, CDS, dérivés, Change (Fonctionnelles) Maîtrise (2)
Profil
En tant que Ingénieur d’étude et développement et collaboration avec un Scrum Master, vous participerez à des choix technologiques (POC), suivrez les normes et les méthodologies de développement en place.
Profil
- Ingénieur ou Universitaire (Bac 5)
- Vous êtes technophile et en constante veille technologique
- Vous avez un très bon niveau technique, en termes de développement orienté objet, de connaissances du framework .Net et des dernières évolutions
- Très bonne connaissance des méthodologies et outils Agile (Scrum et Pair Programming)
- Vous êtes consciencieux, pragmatique et avez une bonne capacité à travailler en équipe
- Vous avez un très bon niveau d’anglais
Informations
Lieu : France - Région parisienne Paris
Poste à pourvoir : immédiatement
Type de contrat : CDD
Rémunération : Selon Profil
Recrutement Scientific Computing, mission IT
Ingénieur métier, secteur banque/finance
Scientific computing, pricing et gestion risques, mission pour une banque de financement.
Cet établissement est la banque de financement, de gestion et de services financiers d’un grand groupe financier, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux.
Avec près de 16 000 collaborateurs, il intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels il dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance, et les Services Financiers Spécialisés.
Il accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa clientèle propre d’entreprises, d’institutions financières et d’investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe.
Cotée à la Bourse de Paris, cet établissement bancaire dispose d’une structure financière solide avec un total de fonds propres CET1 en Bâle 3 (1) de 13,4 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3 (1) à 10,6% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s: A / Moody’s: A2 / Fitch Ratings: A).
Prestation au sein du pôle « Scientific Computing – Dérivatives & Pricing » de Equity markets
Contexte
Au sein d’une salle de marché d’une grande Banque d’Investissement, vous intégrerez l’équipe IT responsable de la nouvelle plateforme Front Office (pricing et contribution, OMS et gestion des Market Data). Le projet est basée sur une architecture client /serveur .NET (framework 4.5.2) et une base de données SQL Server. Le tout dans un environnement multithreadé.